Dirençli Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Önerisi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ V

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... VII

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................... IX

ŞEKİLLER LİSTESİ .................................................................................................. IX

KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................................ XI

BİRİNCİ BÖLÜM

DURAĞANLIK KAVRAMI VE BİRİM KÖK TESTLERİ

1.1. Durağanlık Kavramı .............................................................................................. 1

1.2. Doğrusal Birim Kök Testleri ................................................................................. 1

1.3. Birim Kök Test Sürecindeki Gelişmeler ................................................................ 6

1.4. Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri .................................................................. 6

1.4.1. SETAR Tipi Birim Kök Testleri ..................................................................... 7

1.4.2. MTAR Tipi Birim Kök Testleri ...................................................................... 8

1.4.3. STAR Tipi Birim Kök Testleri ........................................................................ 8

1.4.3.1. LSTAR Tipi Birim Kök Testleri ............................................................ 9

1.4.3.2. ESTAR Tipi Birim Kök Testleri .......................................................... 10

1.4.3.2.1. Taylor Yaklaşımını Kullanan Birim Kök Testleri ........................ 10

1.4.3.2.2. Inf-t Yaklaşımını Kullanan Birim Kök Testleri ............................ 13

İKİNCİ BÖLÜM

HAR ÇIKARIMI VE UZUN DÖNEM VARYANS TAHMİNİ

2.1. HAR Çıkarımı ..................................................................................................... 17

2.2. Uzun Dönem Varyans Tahmini ........................................................................... 17

2.3. Otoregresif Tahminci ........................................................................................... 18

2.4. Kırpılmış Tahminci.............................................................................................. 19

2.5. Düzgünleştirilmiş Otokovaryans Tahmincisi ...................................................... 20

2.6. Kernel Tahmincisi ............................................................................................... 20

2.7. Kernel Türleri ve Band Genişliği Seçimi ............................................................ 22

2.7.1. Newey-West/Bartlett ve Quadratik Spektral ................................................. 24

2.7.2. Sapma Azaltma ve Önbeyazlatma ................................................................. 26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESTAR TİPİ BİRİM KÖK TESTİ İÇİN PARAMETRİK OLMAYAN DÜZELTME

3.1. Parametrik Olmayan Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Önerisi ..................... 29

3.2. Simülasyon Sonuçları .......................................................................................... 32

3.2.1. Kritik Değerler .............................................................................................. 33

3.2.2. Boyut Özellikleri ........................................................................................... 33

3.2.3. Güç Özellikleri .............................................................................................. 34

SONUÇ ....................................................................................................................... 37

KAYNAKÇA .............................................................................................................. 39

EKLER ........................................................................................................................ 47

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................ 48